वायदा खंड प्रोफाइल predictability में vwap प्रभावित करने वाले कारक (3 के भाग 1)

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खंड प्रोफाइल Predictability (3 के भाग 1): फ्यूचर्स में VWAP प्रभावित करने वाले कारक "डेटा-ट्रिगर =" मैनुअल "डेटा-प्लेसमेंट =" नीचे "भूमिका =" बटन "tabindex =" 0 "डेटा-मूल-शीर्षक =" "title =" "> गीत लियू एक मात्रा भारित औसतन-मूल्य (VWAP) ट्रेडिंग रणनीति के साथ इष्टतम निष्पादन के प्रदर्शन को प्राप्त आज की जटिल और कम विलंबता इलेक्ट्रॉनिक वायदा कारोबार बाजार में अधिक चुनौतीपूर्ण कभी नहीं किया गया। खरीदारी के लिए ग्राहकों के लिए स्पष्ट और निहित लागत को कम करने के लिए, 'दलालों व्यापार एल्गोरिदम उनके व्यापार मॉडल में अकाउंट कई कारकों में लेने के लिए काफी परिष्कृत होना चाहिए। उन सभी कारकों के अलावा, कुछ सबसे अधिक वजन ले: मात्रा प्रोफ़ाइल predictability, प्रसार, तरलता (बाजार प्रभाव) और अस्थिरता (मूल्य निर्धारण जोखिम)। अगले तीन सप्ताहों में हम इन चार कारकों वायदा बाजार में एक VWAP रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कैसे पता लगाएंगे। वायदा बाजार में ट्रेडिंग VWAP रणनीति: पूरा विश्लेषण देखने के लिए चाहने वालों के लिए (या इंतजार नहीं कर सकते हैं जो उन लोगों के लिए) आप विषय पर हमारे पूरे पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मात्रा प्रोफ़ाइल के predictability आदेश के प्रदर्शन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ज्ञान ठेके VWAP आवश्यक है उपयोग करने से पहले कारोबार और दिन के घंटे किए जाने के लिए आदेश predictability का मूल्यांकन, इष्टतम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए है कि पैदा करती है। हमारे शोध से वायदा बाजार में VWAP रणनीति के predictability दिन और अनुबंध के प्रकार के समय पर काफी निर्भर करता है कि दिखाया गया है। तरलता में वायदा बाजार परिणाम की लंबी व्यापार घंटे अधिक इसलिए, मात्रा प्रोफ़ाइल भविष्यवाणी भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना, दिन भर में फैल गया है और किया जा रहा।